Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.6/2979
Título: Comportamento das cotações após dias de grandes quedas: o caso português
Autor: Oliveira, Tiago André Ribeiro
Orientador: Silva, Pedro M.
Palavras-chave: Bolsa de valores - Índice PSI-20
Mercado financeiro - Portugal
Data de Defesa: 2010
Resumo: Nesta investigação analisámos o comportamento das acções portuguesas após a ocorrência de grandes quedas nos preços. Com esta análise procuramos concluir acerca da existência ou não do efeito de overreaction (reacção excessiva) no mercado accionista português. O objecto de análise foram as quedas, ocorridas na cotação de 30 acções, todas pertencentes ao índice PSI20, entre os anos de 1997 e 2008. Para atingir o objectivo proposto, esta investigação utilizou uma metodologia de estudo de evento (event study) e para testar a significância das rendibilidades anormais é utilizada a metodologia de Patell (1976). Nesta investigação concluímos que o mercado bolsista português não é eficiente pois verificamos a existência de overreaction assistindo-se a uma reversão parcial nos preços dos títulos no “médio prazo”.
URI: http://hdl.handle.net/10400.6/2979
Designação: Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Gestão
Aparece nas colecções:FCSH - DGE | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento

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